3月13日下午，伟德国际victor1946研究生论文工作坊第二十二讲在长安校区8106举行。此次论文工作坊邀请英国萨塞克斯大学赵誉谦副教授作了题为“Intraday foreign exchange volatility analysis: enhancing functional GARCH approaches”的学术报告。讲座由伟德国际victor1946副经理岳利萍教授主持，伟德国际victor1946金融系李宇坤老师应邀点评，学院40余名同学参会。

在讲座环节，赵誉谦老师首先从外汇市场日内波动率角度出发，认为随着数据获取手段的多样化，越来越多的学者和投资人开始关注外汇市场日内波动率和日间波动率。接着，赵誉谦老师总结了现有文献关于拟合条件异方差的局限性，提出使用广义自回归条件异方差（GARCH）模型来预测外汇市场的日内波动曲线，并详细介绍了论文的样本选取、模型检验以及实证结论。最后，赵誉谦老师通过梳理函数型数据的特征及函数型数据模型应用场景，帮助与会同学厘清使用函数型数据模型进行学术研究的思路。

在交流讨论环节，在场师生与赵誉谦老师展开了积极的学术交流，赵誉谦老师针对提出的问题进行了深入浅出的回答。赵誉谦老师的分享对全场同学的统计和计量方法学习带来了极大的启发，有利于与会师生追踪学术前沿方法和问题，为进一步开展研究提供了宝贵的经验。

“研究生论文工作坊”是公司为激励研究生开展原创性研究，训练科学研究思维，提高研究生独立研究能力与论文学术水准，助力学院人才培养与高质量发展搭建的学术交流平台。工作坊旨在通过专家学者讲座、科研论文打磨等方式，拓展学院研究生学术视野、促进学术交流、活跃学术氛围、提高科研质量。